浮点精度控制
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claude code在编写数值计算代码时对浮点精度控制的缺失
Claude Code 在编写数值计算代码时对浮点精度控制的缺失 上个月，我带的一个量化团队实习生用 Claude Code 写了一段计算投资组合夏普比率的代码。逻辑看起来完全正确：收益率序列标准化、年化、除以波动率。代码跑了三天，生成的交易信号回测结果漂亮得不像话，年化收益 47%，最大回撤仅 3%。我当时就觉得不对劲。逐行审查后发现，他在计算对数收益率时用了 np.log(price / pr…
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使用 claude code 编写数值计算代码时的浮点精度控制
使用 claude code 编写数值计算代码时的浮点精度控制 上个月，我用 Claude Code 写了一个看似极其简单的脚本：把客户近三年每一笔交易的手续费累加起来，生成一个总成本报表。生成的代码干净、优雅，甚至贴心地加上了注释。我只花了 15 分钟就完成了从 prompt 到跑通的全部流程。然而，当我把结果和财务部门的 Excel 底稿比对时，误差达到了 0.47 分，不是 0.47 元，而…
