Claude Code数值计算

Claude Code 在编写数值计算代码时对浮点精度控制的缺失 上个月，我带的一个量化团队实习生用 Claude Code 写了一段计算投资组合夏普比率的代码。逻辑看起来完全正确：收益率序列标准化、年化、除以波动率。代码跑了三天，生成的交易信号回测结果漂亮得不像话，年化收益 47%，最大回撤仅 3%。我当时就觉得不对劲。逐行审查后发现，他在计算对数收益率时用了 np.log(price / pr…